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中国人民币剧烈波动错怪索罗斯：日本是罪魁祸首

　　【央媒正在7斥索罗斯看空中国，对“胆敢”做空人民币进行震慑之时，日本央行宣布实行负利率。2016年以来，全球资本市场异常波动，中国市场汇市股市双杀，究竟是何原因？擅长全球宏观眼光观察资本大势的交易员郭忠良认为，这一切背后的罪魁祸首不是索罗斯，不是A股崩盘也不是811汇改，而是日本央行5年来的宽松政策。】

　　最近资本市场很不平静，新年伊始，中国市场，股市汇市双杀，全球资本市场、大宗商品市场哀嚎一片。然而，这背后除了全球经济低迷的原因，究竟掩藏着什么样的秘密？

　　故事还得从去年年底讲起。

人民币波动的最大黑手不是索罗斯

　　人民币汇率波动与美股之间的魔鬼关系

　　去年圣诞节前后，当时笔者已经建议几位私募基金经理的朋友减仓A股，而在与海外交易员的交流中，他们却都期待着季节性圣诞老人行情（Santa Claus Rally）。

　　从当时华尔街各大投行发布的年度策略中可以看出，美联储去年年底12月宣布加息，并未对投资者的情绪构成太大的压力。

　　美元兑日元汇率与明晟世界指数(MSCI World index)自2012年以来一直维持正相关。红色代表负相关，绿色为正相关。

　　不过有一个问题始终令人对这种乐观保持警惕，即：自去年11月中旬开始，恐慌指数（VIX）期货近月升水持续升高，也就是所谓的远期曲线倒转（Inverted），这意味着美股短期内暴跌的风险很大。

　　[恐慌指数，又叫波动率指数（Volatility Index，VIX），用以反映S&P 500指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来风险。——观察者网注]

　　元旦过后进入2016年，果不其然美股陷入新一轮抛售。

　　还是美股讲政治，因为美股有总统大选前一年不崩盘的政治周期律，这次还真是死磕着2015年来算，12月31号一过立马就变脸。只是这一年美股的收益为负，还是打破了140年的逢“5”年份收益为正的统计规律。

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